Eine detaillierte Analyse der Anlageperformance ist mittlerweile Bestandteil jedes modernen Kundenreportings. Die Leistungsfähigkeit heutiger System erlaubt eine Zerlegung und Beurteilung der Performance nach Perioden und Segmenten. Auch ressourcenintensivere Berechnungsmethoden wie True Time Weighted Return (TTWR) sind mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Mit den Global Investment Performance Standards (GIPS) hat die Finanzwelt auch einen gemeinsamen Nenner zu Methoden und Darstellung der Anlageperformance gefunden. Die eigentliche Herausforderung bleibt die benutzergerechte Aufbereitung der Ergebnisse.

Im Private Banking Umfeld geht es in erster Linie um die Verständlichkeit der produzierten Reports. Feinheiten wie der ökonomisch korrekte Einbezug nachgelieferter Preise oder granulare Stufen der Brutto-Netto-Unterscheidung führen hier eher zu Misstrauen als zu Klärung. Private Banking Kunden erwarten auch einen soliden Bezug der Performance Ergebnisse zu den Gewinnen und Verlusten in ihrem Portfolio.

Umgekehrt haben institutionelle Kunden in der Regel durchaus Verständnis für die Unterschiede von buchhalterischer und ökonomischer Betrachtung. Hier kann die Analyse oft gar nicht detaillierte genug sein. Komplexe Performance Attributionsmethoden sprengen den Rahmen der mit vernünftigen Mitteln testbaren Funktionen. Der Datenbedarf moderner Analysemethoden führt denn auch immer öfter dazu, dass Berechnung und Analyse der Performnace and Drittanbieter ausgelagert werden.

Unser Beitrag

  • Beurteilung der Kundenanforderungen sowie der technischen und organisatorischen Machbarkeiten
  • Evaluation von Performance Berechnungs Systemen und Begleitung von Architekturentscheiden
  • Einführung und Test von Performance Reporting Systemen und Performance Reports
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